МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ВАЛОВОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОДУКТУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ВИКЛИКІВ

Анотація

У статті проведено аналіз динаміки валового внутрішнього продукту (ВВП) України впродовж 2013-2024 років. Методами кореляційно-регресійного аналізу виявлені суттєві й лінійно незалежні фактори, що впливали на ВВП протягом зазначеного періоду. Побудовано дві регресійні багатофакторні нелінійні моделі ВВП України, одна з яких є динамічною й містить коригуючий множник, що відображає узагальнений вплив усіх нових факторів, що проявили себе під час повномасштабної війни, але не включені до моделі безпосередньо в якості факторних ознак. Відповідно до побудованих моделей, фактори X1 (капітальні інвестиції) та X3 (реальний ефективний обмінний курс гривні) позитивно впливали на обсяг валового внутрішнього продукту України (Y). Зростання інвестицій на 1% сприяло збільшенню ВВП на 0,83%, а зростання реального ефективного обмінного курсу гривні на 1% призводило до збільшення ВВП на 0,29%. Фактор X2 (чисельність населення) при зменшенні обумовлює зростання значення результуючого показника (Y). Така кореляція між X2 та Y може свідчити про структурні зміни в економіці, перехід від працемістких до капіталомістких і високотехнологічних виробництв, а також може бути свідченням зростання обсягів виробництва в оборонному секторі під час війни. За побудованими моделями здійснено прогноз на 2025 рік. Порівняння відносних похибок для прогнозних значень, що були отримані за різними моделями, свідчить на користь моделі, яка враховує коригуючий множник. Перша побудована модель (яка, по суті, є статичною багатофакторною нелінійною моделлю регресії) характеризується високим значенням коефіцієнта детермінації (R2=0,96117), що вказує на її адекватність вихідним даним, можливість використання для прогнозування, але й досить великою відносною помилкою прогнозу на 2025 рік (-17,24%). Друга побудована модель (у якій було уведено коригуючий множник) характеризується дещо нижчим коефіцієнтом детермінації (R2=0,9193), проте, відносна помилка прогнозу за даною моделлю значно менша (склала лише -2,095%). Тобто, коригуючий множник α(t) вніс до моделі елемент динамічності, дозволив підвищити точність прогнозу ВВП. Визначено перспективи подальших досліджень, які доцільно здійснювати у напрямку чіткої класифікації факторів, оцінювання впливу таких факторів на ВВП у сучасних реаліях, а також диференційованого відображення їх впливу у відповідних економіко-математичних моделях.