УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

Ю.О. Тимошенко

doi:10.32782/2786-765X/2025-11-33

Ю.О. Тимошенко Європейський університет https://orcid.org/0009-0005-2107-7634

DOI: https://doi.org/10.32782/2786-765X/2025-11-33

Ключові слова: кредитний ризик, управління ризиками, банківська система, фінансова безпека, кредитна політика, ризик-менеджмент, ліквідність, конкурентоспроможність

Анотація

У статті досліджено управління кредитними ризиками як ключовий чинник фінансової безпеки банків. Показано, що в умовах турбулентності ринків ефективна кредитна політика визначає стійкість і конкурентоспроможність установ. Кредитний ризик розглянуто як головний у структурі банківських операцій, а його сутність еволюціонувала від трактування як імовірності неповернення позики до системного управління оцінюванням, диверсифікацією та контролем портфеля. Визначено основні ризики – прострочення, недостатнє забезпечення, зниження ліквідності та зовнішні коливання. Обґрунтовано триетапну систему управління: оцінку кредитоспроможності, визначення умов кредитування й моніторинг. Ефективний ризик-менеджмент базується на скорингу, рейтинговому аналізі та цифровому моніторингу, забезпечуючи стабільність і фінансову стійкість банків.

Посилання

Прокопенко Н. С., Тимошенко А. О., Фененко П. О., Кучерявий А. М. Адаптація бюджетної системи України до трансформації в економічному середовищі. Економіка і управління. 2021. № 2. С. 107–118.

Прокопенко Н., Мирончук В., Шепель І. Принципи функціонування банківської системи України в умовах війни. Економіка та суспільство. 2022. № 41. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-33

Гудзь Ю., Шостаковська А., Майстренко Ю., Козинець А. Фінансові інструменти забезпечення економіко-екологічної безпеки підприємств. Сталий розвиток економіки. 2025. № 5 (56). С. 87–92. DOI: https://doi.org/10.32782/2308-1988/2025-56-12

Yao J., Zhang Y., Li H. The impact of policy uncertainty and risk-taking on bank credit risk: Evidence from emerging markets. Emerging Markets Review. 2025. Vol. 64. Article 101959. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ememar.2024.101959

Butola P., Sharma P. Credit risk management: bibliometric analysis. International Journal of Financial Research. 2025. Vol. 16, No. 2. P. 112–126. DOI: https://doi.org/10.5430/ijfr.v16n2p112

Гудзь Ю. Ф., Шостаковська А. В., Котвицька Н. М., Майстренко Ю. В., Козинець А. О. Стратегічне управління економіко-екологічною безпекою як фактор конкурентоспроможності підприємства. Актуальні питання економічних наук. 2025. № 15. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17159577

Poltorak A., Ahafonov A. Conceptual foundations for evaluating the effectiveness of security-oriented management in commercial banks. Інвестиції: практика та досвід. 2025. № 4. С. 32–41. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2025.4.32

Доценко І. О. Управління кредитними ризиками банківських установ в умовах воєнного стану. Modeling the development of the economic systems. 2024. № 1. С. 156–162.

Safarli C., Kolach S., Zhyvko M., Volskyi O., Bobro N. The impact of globalization on the formation and implementation of international investment strategies. Economic Affairs. 2024. Vol. 69 (03). P. 1415–1422. DOI: https://doi.org/10.46852/0424-2513.4.2024.25

Оніщенко С., Березовик В., Бабенко-Левада В. Оцінка стратегій управління кредитними ризиками в банках України. Економіка та суспільство. 2025. № 71. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-71-107

Щербіюк А., Ткачук Н. Сучасні підходи до управління кредитним ризиком банку: теоретичні засади та практичні інструменти. Економіка та суспільство. 2024. № 63. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-63-27

Хома І., Лук’янський О. Теоретико-методологічні аспекти вдосконалення управління кредитним ризиком в банку. Сталий розвиток економіки. 2024. № 2 (49). С. 295–301. DOI: https://doi.org/10.32782/2308-1988/2024-49-47

Ерастов В., Юхименко В. Управління кредитним ризиком банку: теоретичні засади та шляхи вдосконалення. Економіка та суспільство. 2025. № 74. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-74-148

Safarli C., Kolach S., Zhyvko M., Volskyi O., Bobro N. Considering globalisation risks in the formation and implementation of international investment strategies. Pakistan Journal of Life and Social Sciences. 2024. Vol. 22 (2). P. 100284–100293. DOI: https://doi.org/10.57239/PJLSS-2024-22.2.00776

Roeder J. Data-driven decision-making in credit risk management for banks. Decision Support Systems. 2022. Vol. 161. Article 113742. DOI: https://doi.org/10.1016/j.dss.2022.113742

Handajani L., Wahyuni S., Wulandari D. Credit risk determinants of commercial banking. Jurnal Akuntansi Aktual. 2024. Vol. 11, No. 1. P. 46–57. DOI: https://doi.org/10.17977/um004v11i12024p046

Bobro N. Strategic management of the university’s economic sustainability. Sustainable Development of Economy. 2025. № 1 (52). С. 34–41. DOI: https://doi.org/10.32782/2308-1988/2025-52-5

Abdesslem R. B. Is managerial ability a moderator? The effect of credit and liquidity risks as well as the moderating role of managerial ability on the likelihood of European commercial banks’ distress. The North American Journal of Economics and Finance. 2022. Vol. 60. Article 101707. DOI: https://doi.org/10.1016/j.najef.2022.101707

Prokopenko, N. S., Tymoshenko, A. O., Fenenko, P. O., & Kucheriavyi, A. M. (2021). Adaptatsiia biudzhetnoi systemy Ukrainy do transformatsii v ekonomichnomu seredovyshchi [Adaptation of Ukraine’s budget system to transformation in the economic environment]. Ekonomika i upravlinnia – Economy and Management, no. 2, pp. 107–118 [in Ukrainian].

Prokopenko, N., Myronchuk, V., & Shepel, I. (2022). Pryntsypy funktsionuvannia bankivskoi systemy Ukrainy v umovakh viiny [Principles of the functioning of the banking system of Ukraine under war conditions]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and Society, no. 41. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-33 [in Ukrainian].

Hudz, Yu., Shostakovska, A., Maistrenko, Yu., & Kozynec, A. (2025). Finansovi instrumenty zabezpechennia ekonomiko-ekolohichnoi bezpeky pidpryiemstv [Financial instruments for ensuring economic and ecological security of enterprises]. Stalyi rozvytok ekonomiky – Sustainable Development of Economy, vol. 5, no. 56, pp. 87–92. DOI: https://doi.org/10.32782/2308-1988/2025-56-12 [in Ukrainian].

Yao, J., Zhang, Y., & Li, H. (2025). The impact of policy uncertainty and risk-taking on bank credit risk: Evidence from emerging markets. Emerging Markets Review, vol. 64, Article 101959. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ememar.2024.101959

Butola, P., & Sharma, P. (2025). Credit risk management: Bibliometric analysis. International Journal of Financial Research, vol. 16, no. 2, pp. 112–126. DOI: https://doi.org/10.5430/ijfr.v16n2p112

Hudz, Yu. F., Shostakovska, A. V., Kotvytska, N. M., Maistrenko, Yu. V., & Kozynec, A. O. (2025). Stratehichne upravlinnia ekonomiko-ekolohichnoiu bezpekoiu iak faktor konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Strategic management of economic-ecological security as a factor of enterprise competitiveness]. Aktualni pytannia ekonomichnykh nauk – Current Issues of Economic Sciences, no. 15. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17159577 [in Ukrainian].

Poltorak, A., & Ahafonov, A. (2025). Conceptual foundations for evaluating the effectiveness of security-oriented management in commercial banks. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: Practice and Experience, no. 4, pp. 32–41. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2025.4.32 [in Ukrainian].

Dotsenko, I. O. (2024). Upravlinnia kredytnymy ryzykamy bankivskykh ustanov v umovakh voiennoho stanu [Credit risk management of banking institutions under martial law]. Modeling the Development of the Economic Systems, no. 1, pp. 156–162 [in Ukrainian].

Safarli, C., Kolach, S., Zhyvko, M., Volskyi, O., & Bobro, N. (2024). The impact of globalization on the formation and implementation of international investment strategies. Economic Affairs, vol. 69, no. 3, pp. 1415–1422. DOI: https://doi.org/10.46852/0424-2513.4.2024.25

Onishchenko, S., Berezovyk, V., & Babenko-Levada, V. (2025). Otsinka stratehii upravlinnia kredytnymy ryzykamy v bankakh Ukrainy [Evaluation of credit-risk management strategies in Ukrainian banks]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and Society, no. 71. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-71-107 [in Ukrainian].

Shcherbiuk, A., & Tkachuk, N. (2024). Suchasni pidkhody do upravlinnia kredytnym ryzykom banku: teoretychni zasady ta praktychni instrumenty [Modern approaches to bank credit-risk management: theoretical foundations and practical tools]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and Society, no. 63. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-63-27 [in Ukrainian].

Khoma, I., & Lukianskyi, O. (2024). Teoretyko-metodolohichni aspekty vdoskonalennia upravlinnia kredytnym ryzykom v banku [Theoretical and methodological aspects of improving credit-risk management in a bank]. Stalyi rozvytok ekonomiky – Sustainable Development of Economy, vol. 2, no. 49, pp. 295–301. DOI: https://doi.org/10.32782/2308-1988/2024-49-47 [in Ukrainian].

Erastov, V., & Yukhymenko, V. (2025). Upravlinnia kredytnym ryzykom banku: teoretychni zasady ta shliakhy vdoskonalennia [Bank credit-risk management: theoretical foundations and ways of improvement]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and Society, no. 74. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-74-148 [in Ukrainian].

Safarli, C., Kolach, S., Zhyvko, M., Volskyi, O., & Bobro, N. (2024). Considering globalisation risks in the formation and implementation of international investment strategies. Pakistan Journal of Life and Social Sciences, vol. 22, no. 2, pp. 100284–100293. DOI: https://doi.org/10.57239/PJLSS-2024-22.2.00776

Roeder, J. (2022). Data-driven decision-making in credit risk management for banks. Decision Support Systems, vol. 161, Article 113742. DOI: https://doi.org/10.1016/j.dss.2022.113742

Handajani, L., Wahyuni, S., & Wulandari, D. (2024). Credit risk determinants of commercial banking. Jurnal Akuntansi Aktual, vol. 11, no. 1, pp. 46–57. DOI: https://doi.org/10.17977/um004v11i12024p046

Bobro, N. (2025). Strategic management of the university’s economic sustainability. Sustainable Development of Economy, vol. 1, no. 52, pp. 34–41. DOI: https://doi.org/10.32782/2308-1988/2025-52-5

Abdesslem, R. B. (2022). Is managerial ability a moderator? The effect of credit and liquidity risks as well as the moderating role of managerial ability on the likelihood of European commercial banks’ distress. The North American Journal of Economics and Finance, vol. 60, Article 101707. DOI: https://doi.org/10.1016/j.najef.2022.101707